MetaStock Moving Average Function Det glidende gjennomsnittet er trolig det mest brukte av alle indikatorene. Den kommer i forskjellige typer og har mange applikasjoner. I grunnleggende termer bidrar imidlertid et glidende gjennomsnitt til å jevne ut svingninger i pris (eller en indikator) og gi en mer nøyaktig refleksjon av retningen som sikkerheten beveger seg. Flytte gjennomsnitt er forsinkende indikatorer og passer inn i trenden følgende kategori. De ulike typene inkluderer enkle, veide, eksponentielle, variable og trekantede. Forskjellen mellom de ulike typer bevegelige gjennomsnitt er ganske enkelt måten som gjennomsnittene beregnes på. For eksempel er et enkelt bevegelige gjennomsnittlig sted like vektning på hver verdi i det tidsveide og eksponentielle stedet mer vekt på de siste verdiene i perioden et trekantet glidende gjennomsnitt legger større vekt på midtdelen av tidsperioden og et variabelt glidende gjennomsnitt justerer vekting avhengig av volatiliteten i perioden. Lar fokusere på det enkle glidende gjennomsnittet, som dannes ved å finne gjennomsnittsprisen på et sikkerhetssystem over et bestemt antall perioder. Dette beregnes ved å legge opp sluttkursene for sikkerheten over det angitte antall perioder (f. eks. 15) og dividere dette oppsummerte svaret med antall perioder. Med hensyn til de andre typer bevegelige gjennomsnitt, kan beregningene deres være litt mer komplekse, men premisset er fortsatt det samme. Den eneste forskjellen er hvor og hvordan de relevante vektene plasseres. SYNTAX Mov (Data Array, Perioder, E S T TRI VAR V VOL) Data Array Dette er dataregmentet som vil bli gjennomsnittet for å danne den bevegelige gjennomsnittlige indikatoren. Dette er oftest sluttkurs, men kan være andre prisdata eller indikatorer. Perioder Dette spesifiserer hvor mange perioder som brukes til å beregne glidende gjennomsnitt. EST TRI VAR W VOL Dette er typen bevegelige gjennomsnittsverdier som skal brukes, vist som følger: E Eksponensiell S Enkel T Tidsserie Tri Triangulær Var Variabel W Vekt Vol Volum Justert Følgende formel teller en 15-minutters enkel glidende gjennomsnitt av sluttpris: I eksempelet ovenfor: En mer nyttig anvendelse av dette eksemplet kan være: CgtMov (C, 15, S) og VgtMov (V, 20, S) Formelen ovenfor angir at sluttkursen må være over en 15-periode enkel glidende gjennomsnitt (angitt av CgtMov (C, 15, S)) og at nåværende volum må være større enn volumet av 20 perioder i volumet (angitt av VgtMov (V, 20, S)). Når vi ser på figur 3.27, kan vi se et 15-årig enkelt glidende gjennomsnitt som er brukt på diagrammet. Figur 3.27 Flytende gjennomsnittsindikator Konstruer formler for følgende: 1. Sluttprisen krysser over et 20-årsvektet glidende gjennomsnitt av lukkede og 30-årige enkle glidende gjennomsnitt av lukkingen er større enn det 50-årige enkle glidende gjennomsnittet for lukkingen: Denne artikkelen er en utdrag fra MetaStock Programmering Study Guide. quotDiscover Den enkle hemmeligheten til å lage metastock Easy amp Identifiser Lønnsom Tradesquot Klikk her for å finne mer om MetaStock Programmering Study GuideTools Indicator Bulider (CtrlB) Navn (alt som gir deg en sjanse til å huske hva denne indikatoren handler om i 6 måneder tid - quot30day Vol SMAquot kan være nyttig) Trykk OK-knappen Din nyopprettede indikator vil være standard som vises i menylinjen. Klikk og dra funksjonssymbolet med indikatornavnet ned på volumvinduet. 1 Jun 2005, 1:06 pm Ble medlem Jul 2003 Opprinnelig skrevet av Chorlton BTW Kan du hjelpe meg med mitt andre spørsmål jeg postet i går om Metastock Stock names amp Epic koder. Det tviler jeg på. Men jeg vil se og svare på det hvis jeg kan hjelpe. Erm .. en 30-dagers SMA på Vol (eller på noe som helst) vil vise egenskapene til dataene som den er basert på. SitToo High - To Lowquot Det er hva det er - gresshopper. Det følger omtrent ikke MA - det er MA. Det du har med denne indikatoren er akkurat det du ba om, og trodde du var på utkikk etter. Hvis sporet overrasker deg - hva forteller det deg om hva du hadde tenkt på å bruke det til eller hva du trodde det betydde Hvis linjen din er for høy, prøv å sykle aksjene for å få en følelse av hvordan den beregner. Jeg mistenker at den ene aksjen du baserer på dine kommentarer på, kan ha en eller to ganske store dager, og de erstatter MA i forhold til mye lavere volumsdager. Hvis du vil ha noe litt mer reaktivt - prøv å redusere perioden til 10 eller til og med 5 dager. Det blir bumpier, men kan være mer i tråd med det du vil ha. Prøv å spille med typen MA, Eksponentiell, Vektet, Trig. Jeg bruker ikke MetaStock mer og ikke for mange indikatorer heller, men jeg håper dette hjelper. Forbedre Lead Volume-Weighted Macd Histogram av David Hawkins Finn ut hvordan ytelsen til Macd forbedres ved å volumveie den. Målet mitt var å få Macd-histogrammet (Macdh) til å fungere bedre volum som vektet det. Den bruker tre eksponensielle glidende gjennomsnitt. Så, whatrsquos trengs er å volumvekt det eksponentielle glidende gjennomsnittet (Ema). Ema er mye brukt fordi det er mer responsivt enn det enkle glidende gjennomsnittet (Sma). Volumvektet glidende gjennomsnitt (Vwma) reagerer proporsjonalt mer på høyere volumhandel, slik at det understreker betydelig handel mens deemphasizing mindre signifikant, volumhandel. Målet er å kombinere dem til et bevegelige gjennomsnitt, det volumveide eksponensielle glidende gjennomsnittet (Vwema), ved hjelp av en algoritme som er enkel og enkel å implementere med indikatorskriptspråk i standard tekniske analyseprogrammer, for eksempel indikatorbuilderen i MetaStock . EMA fra SMA The Sma er bare gjennomsnittet av prisene på de siste n trading barene. Man tar bare summen av disse prisene og deler med n. Å lage Ema. Vi begynner med å lage Sma for de første n-stavene i datasettet. Deretter er den generelle formelen: Prosentandel (nåværende barrsquos-pris) (1 prosent) (siste barrsquos Ema) Hvor, for en n-periode Ema. prosentandelen er gitt av 2 (n 1) Dette har til følge at begge gir størst vekt til de siste stengene og med å inkludere informasjon fra alle tidligere stenger med reduserende vekter som går tilbake i tid. Figur 1: Sammenligning av de enkle og eksponente flytteferdene. Her ser du 22-dagers SMA og 22-dagers EMA. Legg merke til at EMA har mindre forsinkelse ved toppene og dalene. Legg merke til det store gapet på stort volum som skjedde den 12. november 2004. EMA reagerer mye raskere på denne store endringen. Enkel vs. eksponentiell Figur 1 viser diagrammet for både 22-dagers Sma og 22-dagers Ema for Agilent Technologies, Inc. (A) i slutten av 2004 til tidlig 2005. Merk at Ema har mindre forsinkelse ved toppene og daler. Legg merke til det store gapet på stort volum som skjedde den 12. november 2004. Du kan se at Ema reagerer mye raskere på denne store endringen. Legg merke til tilbakebetrekkingseffekten i Sma. hvor sma plutselig endrer retning, selv om prisen ikke gjør mye av noe i den delen av diagrammet. Dette skyldes at denne baren, den 12. november bar, faller ut av Sma siden den er nå 23 bar siden. Denne backend-dropout-effekten får Sma til å gi et falsk signal, en effekt som elimineres ved å bruke Ema. Fortsatt i oktober-utgaven av Technical Analysis of Stocks amp Commodities Utdrag fra en artikkel som ble publisert i oktober 2009-utgaven av Technical Analysis of Stocks amp Commodities magazine. Alle rettigheter reservert. kopi Copyright 2009, Teknisk Analyse, Inc. Volumevektet gjennomsnittspris (VWAP) Volumvektet gjennomsnittspris (VWAP) Innledning Volumvektet gjennomsnittspris (VWAP) er akkurat hva det høres ut som: gjennomsnittsprisen vektet volum. VWAP er lik dollarverdien av alle handelsperioder dividert med total handelsvolum for dagens dag. Beregningen starter når handel åpnes og slutter når handel lukkes. Fordi det kun er bra for dagens handelsdag, brukes intradagperioder og data i beregningen. Tick versus Minute Tradisjonell VWAP er basert på tick-data. Som man kan forestille seg, er det mange ticks (handler) i løpet av hvert minutt på dagen. Aktive verdipapirer i aktive tidsperioder kan ha 20-30 kryss i løpet av ett minutt alene. Med 390 minutter på en typisk børshandelsdag, går mange aksjer opp med godt over 5000 ticks per dag. Det er over 5000 aksjer som omsettes hver dag, og disse flåttene begynner å legge opp eksponentielt. Unødvendig å si er tick-data veldig ressurskrevende. I stedet for VWAP basert på tick-data, tilbyr StockCharts intradag VWAP basert på intradagperioder (1, 5, 10, 15, 30 eller 60 minutter). Vær oppmerksom på at VWAP ikke er definert for daglige, ukentlige eller månedlige perioder på grunn av beregningens art (se nedenfor). Beregning Det er fem trinn involvert i beregningen av VWAP. Først beregner du den typiske prisen for intradagperioden. Dette er gjennomsnittet av høye, lave og nærtliggende. For det andre, multipliser den typiske prisen med period039s volum. For det tredje, opprett en løpende sum av disse verdiene. Dette er også kjent som en kumulativ total. For det fjerde, lag en løpende total av volum (kumulativt volum). For det femte, del den løpende summen av prisvolum med den totale mengden av volum. Eksemplet ovenfor viser 1-minutters VWAP for de første 30 minuttene av handel i IBM. Å dele kumulativ prisvolum med kumulativt volum gir et prisnivå som justeres (vektet) etter volum. Den første VWAP-verdien er alltid den typiske prisen fordi volumet er like i telleren og nevneren. De avbryter hverandre i den første beregningen. Tabellen nedenfor viser 1-minutters barer med VWAP for IBM. Prisene varierte fra 127,36 på høy til 126,67 på lavt for de første 30 minuttene av handel. Det var faktisk en ganske volatile første 30 minutter. VWAP varierte fra 127,21 til 127,09 og brukte sin tid midt i dette området. Egenskaper Som å flytte gjennomsnitt, lagrer VWAP pris fordi det er et gjennomsnitt basert på tidligere data. Jo flere data det er, jo større er lagret. En aksje har vært trading i 331 minutter ved 3 PM. Som et kumulativt gjennomsnitt, er denne indikatoren knyttet til et 330-års glidende gjennomsnitt. Det er mange tidligere data. Den 1-minutters VWAP-verdien på slutten av dagen er ofte ganske nær sluttverdien for et 390 minutters glidende gjennomsnitt. Begge bevegelige gjennomsnittsverdier er basert på de 1 minuttene for den dagen. På slutten er begge basert på 390 minutter data (en hel dag). Man kan ikke sammenligne 390 minutters glidende gjennomsnitt til VWAP i løpet av dagen skjønt. Et 390 minutters glidende gjennomsnitt på 12:00 vil inkludere data fra forrige dag. VWAP vil ikke. Husk at VWAP-beregningene starter friske ved åpningen og slutten på slutten. 150 minutters handel er gått kl 12.00. Derfor må VWAP klokken 12:00 sammenlignes med et 150 minutters glidende gjennomsnitt. Til tross for dette lag kan kartleggere sammenligne VWAP med dagens pris for å bestemme den generelle retningen for intradagpriser. Det fungerer som et glidende gjennomsnitt. Generelt faller intradagprisene når under VWAP og intradagpriser stiger når over VWAP. VWAP vil falle et sted mellom dag039s høyt lave utvalg når prisene er avgrenset for dagen. De neste tre kartene viser eksempler på stigende, fallende og flatt VWAP. Bruk til VWAP VWAP brukes til å identifisere likviditetspoeng. Som et volumvektet prismål reflekterer VWAP prisnivåer vektet volum. Dette kan hjelpe institusjoner med store bestillinger. Tanken er ikke å forstyrre markedet når man inngår store kjøps - eller salgsordrer. VWAP hjelper disse institusjonene til å bestemme de flytende og illikvide prispoengene for en bestemt sikkerhet over en meget kort tidsperiode. VWAP kan også brukes til å måle handelseffektivitet. Etter å ha kjøpt eller solgt en sikkerhet, kan institusjoner eller enkeltpersoner sammenligne deres pris til VWAP-verdier. En kjøpsordre utført under VWAP-verdien vil bli ansett som en god fylling fordi sikkerheten ble kjøpt til en under gjennomsnittlig pris. Omvendt vil en salgsordre utført over VWAP bli ansett som en god fylling fordi den ble solgt til en over gjennomsnittlig pris. Konklusjoner VWAP fungerer som referansepunkt for priser for en dag. Som sådan er den best egnet for intradaganalyse. Chartister kan sammenligne dagens priser med VWAP-verdiene for å bestemme intradagutviklingen. VWAP kan også brukes til å bestemme relativ verdi. Prisene under VWAP-verdiene er relativt lave for den dagen eller bestemt tid. Prisene over VWAP-verdiene er relativt høye for den dagen eller bestemt tid. Husk at VWAP er en kumulativ indikator, noe som betyr at antall datapunkter øker gradvis gjennom dagen. På et 1-minutters diagram vil IBM ha 90 datapunkter (minutter) innen kl. 11.00, 210 datapunkter innen 1 PM og 390 datapunkter ved slutten. Antallet øker dramatisk etter hvert som dagen strekker seg. Dette er grunnen til at VWAP legger pris og dette forsinkelsen øker etter hvert som dagen strekker seg. SharpCharts volumvektet gjennomsnittspris (VWAP) kan plottes som en overleggsindikator på Sharpcharts. Etter å ha angitt sikkerhetssymbolet, velg en intradag periode og et område. Dette kan være i 1 dag eller fylle diagrammet. Chartister på jakt etter flere detaljer kan velge fylle diagrammet. Chartist på jakt etter generelle nivåer kan velge 1 dag. VWAP kan plottes over mer enn en dag, men indikatoren vil hoppe fra den forrige sluttverdien til den typiske prisen for neste åpne som en ny beregningsperiode begynner. Vær også oppmerksom på at VWAP-verdier kan av og til falle av prisdiagrammet. VWAP på 45,5 vil vises på et diagram med et prisklasse fra 45,8 til 47. Chartists trenger noen ganger å forlenge rekkevidden til en hel dag for å se VWAP på diagrammet. VWAP-verdien vises alltid øverst til venstre i diagrammet. Klikk på diagrammet under for å se et levende eksempel.
No comments:
Post a Comment