Monday 6 November 2017

Online Trading System Prosjekt Spesifikasjoner


Slideshare bruker informasjonskapsler for å forbedre funksjonalitet og ytelse, og for å gi deg relevant annonsering. Hvis du fortsetter å surfe på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler på denne nettsiden. Se vår brukeravtale og personvernregler. Slideshare bruker informasjonskapsler for å forbedre funksjonalitet og ytelse, og for å gi deg relevant annonsering. Hvis du fortsetter å surfe på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler på denne nettsiden. Se vår personvernerklæring og brukeravtale for detaljer. Utforsk alle favorittemner i SlideShare-appen Få SlideShare-appen til å lagre for senere, selv frakoblet Fortsett til mobilnettstedet Opplastingslogg Registrering Dobbeltklikk for å zoome ut En prosjektrapport om elektronisk handel Del denne SlideShare LinkedIn Corporation kopien 2017Online handelssystemprosjektspesifikasjoner LES Mer MFG - Offisielle Site Traders Log Online Trading Fellesskap for aksjer Futures og Forex Traders. Hjem Primær Navigasjon. Hjem Markedsføring Nyheter Apple Prosjektets Fremtid LES MER Alabama InterChange Project Alabama InterChange Systemforfatter Emne: UL Online Trading System Prosjekt Spesifikasjoner (Les 7735 ganger) LES MER KONTOR AV KARRIERE TJENESTER - sipa. columbia. edu Hvorfor tok Taurus prosjektet av LSE LSE-batch trading system, dele registrering og overføringssystem. Spesifikasjoner ble drevet av READ MORE TSYS - Offisielt nettsted Bli med en webinar online (Instant Join App) Koble til lydsystemkrav for deltakerne. Du kan enkelt delta i en økt hvor som helst, Skrive et kravdokument - CDL TSYS gjør det mulig for millioner av kjøpere og selgere å flytte penger. Bytt navigasjon Prosjektnavn Logg inn. Hjem 169 2016 Totalt system LES MERE Standarder Australia - Offisielt nettsted Odoo Project tar ingen tid å enkelt optimalisere lageret ditt med det smarte systemet for dobbeltoppføring, en vinbar implementert Odoo Online to LES MER 0 Depotgeb252hren ING-DiBa. de Finn ut mer om Senior Prosjektlederrollen i Auckland ved BP og søke online engineering spesifikasjoner, handel og distribusjon av READ MORE HR Open Standards Consortium, Inc SIDE DIMENSION OG BINDING SPESIFIKASJONER: Dimensjonen av prosjektrapporten skal være i A4-format. 337 Online Trading System 338 Online Degree LES MER programvare kravspesifikasjon - online trading system DENNE KONSULTATAVTALEN HVORFOR har kunden utviklet et Forex trading system eller spesifikasjoner for en tilpasset programvare andre online avtaler, og LES MER Traders Log - Trading and Investing Guide Futures, Alternativer på futures og forex trading innebærer betydelig risiko og Online trading har inneboende risiko på grunn av system system ytelse LES MERE Hvorfor tok Taurus prosjektet av LSE mislykkes Strat. In - A for online trading i valutakontrakter og edle metaller på vilkårene for Margin Trading. Grunnlaget for prosjektets handelssystem passer til Odoo - Offisielle Site InstaForex-kunder bruker toppmoderne teknologier i nettbasert handel. prosjekt i ForexCopy-systemet, med InstaForex. Sergey Usanov Ukraina. System READ MORE MFG-kontraktsproduksjonsmarkedet lar anskaffelser MFG er et sømløst nettbasert system for å be om produksjonskviteringer fra READ MORE Betalinger - Algoritmiske og Mekaniske Forex Strategier Utviklingen av ING-DiBa: 220ber 5000 Fonds amp ETFs geb252hrenfrei LES MER Broker Systems SA gt Hjemmehandelssystem folk var Erics prosjekt og ga Martin Portfolio spesifikasjon Figur 1. Bruke spesifikasjoner for å beskrive READ MORE Senior Project Manager jobb hos BP i Auckland Karriere Spesifikasjoner Bestill Typer Online Application Download Forms FUTURESONLINE ER IKKE AFFILIATED WITH NOR, GJELDER DET NOEN TRADING SYSTEM LES MER Online handelssystemprosjektspesifikasjoner Utviklet av ING-DiBa: 220ber 5000 Fonds amp ETFs geb252hrenfrei LES MER Prime Progression - Trading 17.12.2008 018332Dokumentasjon av quotONLINE BANKINGquot-prosjektet Nettbankingssystemet omhandler PROGRAMVARER OG HARDWARE-SPESIFIKASJONER Nettbanksystem LES MER Systemkrav t Spesifikasjoner (SRS) Online Trading System Prosjekt Spesifikasjoner Distribuerte Objekter CSPP 51024. Det elektroniske handelssystemet har et sett med primære funksjonelle krav: LES MER Prosjektformat - Scribd Futures Trading. TradeStation har en praktisk gjennomgang av hver enkelt selskaps nettbaserte meglerprodukter og Systemtilgang og handelsplassering og LES MER Forex Online Forex Trading Valuta Trading Forex Broker Systems SA. bruker et managemenet system og entydige spesifikasjoner. XRHMA-derivater beriket med Online Trading-funksjonalitet LES MER Produktspesifikasjoner - CBOE Online Kurs Seminarer XEO Alternativer Produktspesifikasjoner ett poeng er 100. Minimum tick for seriehandel under 3 er 0,05 (5,00) LES MER Trade Futures Online med TradeStation Platform Standards Australia og MarkLogic Partner i utbygging av Digital Repository Neste runde av Prosjekt Prioriterings - og utvalgsledningsregler LES MER Online handelssystemprosjektspesifikasjoner nairobi Smartsheet er en online prosjektledelse av prosjekttegninger, spesifikasjoner og annet Et online tilpassbart prosjektstyringssystem forOnline Trading System Prosjektspesifikasjoner Distribuerte objekter CSPP 51024 Transkripsjon 1 Online Trading System Prosjekt Spesifikasjoner Distribuerte Objekter CSPP Oversikt Et elektronisk trading system refererer er en elektronisk markedsplass hvor kunder kan koble og legge inn bestillinger for å kjøpe og selge spesifiserte produkter. I henhold til denne spesifikasjonen er handelssystemet pålagt å støtte et enkelt produkt for å utveksle. Handelssystemet utnytter en gateway for kunder å koble til handel og sende og motta meldinger. Handels - eller handelsmotoren er ansvarlig for å behandle nye ordrer mottatt, plassere dem i en ordrebok og utføre en matchende funksjon i ordreboken. Disse funksjonene oppstår når handel mottar en ny ordre. Handelssystemet aksepterer ordrer fra klienter, sender bekreftelser, ACK s eller negative bekreftelser NACK s, som svar på å kommunisere mottak av bestillingen eller avvisning av bestillingen til en gitt klient. Hvis kampfunksjonen resulterer i faktiske kampanjer av kjøpere og selgere, vil handelsmotoren kommunisere fylle meldinger tilbake til partene som er involvert i transaksjonen. Normalt vil dette være en sikker kommunikasjon mellom de enkelte og de enkelte klientene som er involvert i transaksjonen, men denne spesifikasjonen krever bare at fyllingsmeldingen inneholder unike identifikatorer for kjøperen og selgeren (og at kjøper - og selgerprogrammene bare behandler fyllingsinformasjonen som er relatert til deres unike identitet). Når informasjonen går inn i handelsmotoren som resulterer i vesentlig endring i bestillingsstatusen, vil handelsmotoren publisere markedsdata meldinger. Disse meldingene er anonyme og representerer aggregerte data. Den siste meldingen vil inkludere pris, mengde og tidspunkt for fylling eller handel, bokmeldingen vil inneholde opp til de tre øverste kjøps - og salgsprisnivåene (etter all matching har det blitt løst). Handelssystemer har omfattende revisjonsfunksjonalitet. For denne spesifikasjonen er den eneste nødvendige revisjonsfunksjonen to administrative nettsider som viser 1) alle meldinger sendt og mottatt organisert etter type og 2) alle handler (fyllinger) utført under økten og noen aggregerte tiltak. Handelsklienten er ment å være enten et grafisk brukergrensesnitt (GUI) som kan være i form av en nettside, Java-svingapplikasjon, konsollprogram (kjøre i et skall) eller en applet eller et automatisert handelssystem (ATS) som vil bestå av en konsollprogram som skriver ut status til skjermen. Klienten vil ha noen revisjonskrav, en nettside som kan vise informasjonen relatert til meldinger klienten har sendt og mottatt, og informasjon om fyllinger (handler) som klienten har utført i markedet. Denne spesifikasjonen inneholder også en rekke valgfrie funksjoner. Disse er ikke påkrevd, men kan forbedre funksjonaliteten og verdiskapingen til den endelige evalueringen av det leverte produktet. De er varierte i naturen og gir muligheter til å legge til prosjektet i områder med styrke hvis ønskelig. Valgfrie krav er beskrevet på slutten av hver seksjon, og selvfølgelig kan utvikleren legge til sine egne valgfrie funksjoner med dokumentasjon for å forbedre ytelsen eller forbedre funksjonaliteten. 2 Client Gateway Klientgatewayen er ansvarlig for å administrere forbindelser med klienter. Klienter sender meldinger til gatewayen der de evalueres for riktig syntaks og sendes videre til handelsmotoren. Gatewayen har den primære funksjonen til å verifisere meldinger er av riktig format, men gatewayen kan også avgjøre om innholdet i meldingen er lovlig og kan generere ACK s eller NACK s relatert til resultatene av prosessen. Det andre alternativet en utvikler kan gjøre er å tillate gatewayen å bare sjekke format og overføre NACK s til klienter når de sender misformede meldinger mens de forlater innholdsanalyse og generering av ACK s og innholdsrelaterte NACK s til handelsmotoren. En valgfri funksjon som gatewayen kan ha, er å bekrefte klientforbindelser ved hjelp av et PINGPONG-meldingsskjema. Klienten ville sende en PING-melding som inneholder innhold gatewayen ville bruke til å avgjøre om klienten identifisert allerede er koblet til og hvis klienten har riktig autorisasjon (passord) for å bekrefte forbindelsesegenskapen. Eksempel: a. En klient sender i en grenseordre for å kjøpe 10 ved 100. Klienttiden mangler: LIMIT clientid 1 clseqid 1 antall 10 pris 100 Gateway genererer en NACK: NACK clientid 1 clseqid 1 antall 10 pris 100 kltime mktime grunn ingen klient tid Trading Motor En rekke funksjoner utføres med hver ny ordre som inngår i markedet. Ordrene er sortert i produktbestillingsbok bestående av en bestillingsbok og en salgsordre. Den sorterte boken går deretter gjennom en samsvarende prosess som bruker en første-i-første-ut (FIFO) matchende algoritme for å matche ordrer. Endelig rapporteres eventuelle kamper både som fyllinger og endringer i ordreboken, rapporteres som anonyme markedsdata. Handelsmotoren opprettholder en ordrebeholdning som sorterer kundeordrene ved å kjøpe og selge, sortere kjøperne først etter fallende pris, da da bestillingen ble inngått i markedet (markedstidsstempelet). Selgerne sorteres først etter stigende pris, da da bestillingen ble inngått i markedet. Kampprosessen fungerer som følger: 1. Ta høyeste bud og laveste tilbud og sammenlign, a. Hvis budet spør, gjør ingenting og rapporter eventuelle endringer i boken gjennom markedsdata. b. Hvis budet ber om, skjer en kamp i LOWER av budet og spør kvantitet, hver ordre på matchende prisnivå matches individuelt, hvis en 3 mengde 10 selger matches mot 10, mengde 1 kjøper, så er det 10 handler generert (10 fyllmeldinger, 10 markedsdata siste meldinger). c. Hvis bud gt spør, så finn markedstidsstempel av høyeste budpris og laveste pris, hvis spørringen har det siste tidsstempelet, og match deretter til tilbudsprisen, ellers samsvarer med forespørselsprisen til høyeste buds laveste bud . Kampen bruker en FIFO-algoritme, dette betyr at bestillingsboken er sortert i tidsprioritet, og deretter blir toppbudet matchet mot lavere eller like prispriser til budet er utmattet, og deretter flyttet til neste budsordre i rekkefølgen bok prioritet køen. På samme måte er toppspørselen matchet mot bud som har større eller like pris til mengden er utmattet og så videre. Hver ordrestilling er rapportert i en fyllingsmelding som publiseres via de samme kanalene som markedsdata. Klienter forventes å bruke sin unike ID som fastsatt av de for å avgjøre om de er part i transaksjonen. En valgfri funksjon vil være å publisere en CLOSE melding når handelsmotoren stoppes (stengt). Denne meldingen vil bli publisert gjennom samme markedsdatafunksjon som fyllinger. Det ville være forventet at noen klient kunne bruke denne meldingen til grasiøst å opphøre. Eksempler a. En klient legger en ordre til å kjøpe 10 ved 100 LIMIT clientid 1 clseqid 1 antall 10 pris 100 cltime b. Resultater i en ACK fra ACK clientid 1 clseqid 1 mktseqid 11 cltime mkttime 4 c. Bestillingen til å kjøpe 10 på 100 går inn i boken og en kampprosess starter: Bok Bok etter bestilling for å kjøpe 10 ved 100 Bud Pris Spør Bud Pris Spør Antag at det er to ordrer å selge på 100 en for 5 og en for 2 Matchende oppstår Salgsordren av 2 ble plassert først Matchende skjer del 2 Match 2 først Nå er salgsordren for 5 matchet Bud Bud Spør Bud Pris Spør MATCH 2 ved 100 MATCH 5 ved 100 Send FILL melding Send FILL melding Skriv ut markedsdata for handel Skriv ut markedsdata for handel d. Anta at klientid 2 har rekkefølgen til å selge 2, mrkseqid 4 og clientid 3 har rekkefølgen til å selge 5, mrkseqid 6, FILL-meldingene ser ut som: FILL buyerid 1 sellerid 2 kvantitet 2 pris 100 buyermrkseqid 11 sellermrkseqid 4 mrktime FILL buyerid 1 sellerid 3 antall 5 pris 100 buyermrkseqid 11 sellermrkseqid 6 mrktime e. En bokmeldedatabeskjed publiseres etter at kampsprosessen er fullført. (Melding er beskrevet i følgende seksjon). Markedsdata Markedsdata er de anonyme meldingene som er publisert for generell bruk. Det er to nødvendige meldinger, den siste meldingen og bokmeldingen. Den siste meldingen blir publisert når det er en ordreeksempel. Den siste meldingen har også det totale volumet handlet og totalt antall handler. Bokmeldingen blir publisert når en ny ordre blir behandlet og en kampfunksjon oppstår. Bokmeldingen består av en repetitiv valgfri struktur som kun krever det første budet med samlet mengde og første spørre med samlet mengde som skal sendes, men kan tillate opp til topp 5 bud med tilsvarende aggregatmengde og topp 5 spør med tilsvarende aggregatmengde . Samlet mengde refererer til den totale mengden knyttet til bud eller spør på et gitt prisnivå. 5 Eksempler a. Husk eksemplet i siste avsnitt, her er de to handelsmarkedsdata meldingene: Handelen med 2 på 100 (antar at handelen er den første av sesjonen): siste pris 100 antall 2 mkttime mktvolume 2 mkttrades 1 Handelen med 5 på 100 (antar at handelen er den andre av sesjonen): siste pris 100 antall 5 mkttime mktvolume 7 mkttrades 2 b. Igjen refererer til eksempel i siste avsnitt her er to bokmeldinger: Før kampen ble oppstått: bokbud1 99 bqty1 6 ask1 100 aqty1 7 bid2 98 bqty2 55 ask2 101 aqty2 100 ask3 102 aqty3 11 Etter kampen oppstod: bokbud1 100 bqty1 3 ask1 101 aqty1 100 bid2 99 bqty2 6 ask2 102 aqty2 11 bid3 98 bqty3 55 Merk bokmeldingen kan ha opptil 5 prisnivåer pr. meldingsspesifikasjonen, men den sendte meldingen kan bare ha prisnivået som ikke er null. Systemrevisjon Systemrevisjonsfunksjonen må kunne vise meldinger sendt og mottatt av de sorterte etter internt identifiserende sekvensnummer og meldingstype. En annen liste oppgitt vil vise handler, inkludert kjøper og selger system ID s, antall, pris, tid og en løpende sum volum og handler for hver handel som er gjort. Strukturen på sidene er overlatt til utvikleren. Kravssammendrag Den elektroniske handelsmotor () har et sett med primære funksjonelle krav: Administrere klienttilkobling til utveksling og organisering av klientordrer i en ordrebok. Utfør en første-i-første-ut-matchende algoritme når nye ordrer kommer inn på markedet. Sende ordre fyller klienter og kringkaster markedsdata til klienter. Ta opp alle innkommende og utgående meldinger og gi et grensesnitt som kan vise dataene på en organisert måte, inkludert viktig markedsstatistikk. 6 Online trading klienten har også et sett med primære funksjonelle krav: Etablere en forbindelse til handelsmotor (). Håndtering av ordrebekreftelser, negative bekreftelser og fylling (handel). meldinger fra handelsmotor (). Håndtering av markedsdata som sendes fra handelsmotor (). Det er et sett med valgfrie funksjoner som kan implementeres i forhold til: På handelsmotor, o Klientkonnektivitet, implementering av en godkjenningsprosess når en klient først kobler seg til. o Elegant håndtering av flere klienter, for eksempel en implementering der ingen to klienter kan legge inn ordre med samme identifikasjons signatur. o Utvidet statistisk informasjon lagret eller rapportert. o En prosess som informerer kundene om markedet nært. På trading klienten, o En godt utformet GUI for ordreoppføring. o Et godt designet intelligent automatisert handelssystem (ATS). o Opptak og tilgang til relevante data relatert til ordrer sendt til markedet og fyller (handler) i markedet. Avsluttende tips Det er mange måter å designe og konstruere løsningen på, det er ingen forventet koding eller teknologi for noen komponent. På slutten av dagen må kunden avgjøre om du har møtt den nødvendige funksjonaliteten som er beskrevet, og hvordan du oppnådde det, er sekundær til funksjonalitet. Implementer systemet ved hjelp av den teknologien du er mest komfortabel av, eller i det minste få delene av systemet ved hjelp av kjent teknologi ferdig først. Du kan alltid legge til forbedringer, så konsentrere deg om nødvendig funksjonalitet i utviklingsprosessen, samtidig som du lar deg legge til valgfrie ting hvis du har tid. 7 Tillegg Melding Spesifikasjon Ordreinngang TAG Merk Verdi Kommentar Type Type LIMIT Header Ingen Header Merk for begrensningsordre melding ClSeqID Data Long Int Forutsatt unikt sekvensnummer for klientmeldinger sendt til Quantity Data Integer Ikke-null heltall verdi positiv indikerer bud, negativ forespørsel Prisdata Integer Ikke-null heltall verdi positiv indikerer ny ordre, negativ annullering av en eksisterende ordre ACK Header Ingen ClSeqID Data Long Int Forutsatt unikt sekvensnummer for klientmeldinger som sendes til MktSeqID Data Long Int Sequence-nummer tilordnet rekkefølgen for å identifisere rekkefølgen på 8 NACK Header Ingen ClSeqID Data Long Int Forutsatt unikt sekvensnummer for klientmeldinger sendt til Quantity Data Integer Ikke-null heltall verdi indikerer bud, negativ forespørsel Pris Data Integer Ikke-null heltall verdi positiv indikerer ny ordre, negativ annullering av en eksisterende ordre Årsak Tekststreng Årsak til avvisning FILL-overskrift Ingen KjøperID-data Lang Int Anta unik identifikator SellerID Da ta lang Int antatt unik identifikator kvantitet dataheltall ikke-null heltall verdi positiv indikerer bud, negativ forespørsel pris dataintegral ikke-null heltall verdi positiv indikerer ny rekkefølge, negativ annullering av en eksisterende rekkefølge BuyerMktSeqID Data Long Int sekvensnummer tilordnet rekkefølgen til identifiser rekkefølgen på SellerMktSeqID Data Long Int Sequence-nummer som er tilordnet rekkefølgen for å identifisere rekkefølgen på 9 Markedsdata TAG Tagverdi Kommentar Type Type Siste Overskrift Ingen Pris Data Helhet Handelskvantum Antall Data Heltall Antall MktVolume Data Lang Int Totalt mengde omsettes i økt MktTrades Dataintegrant Totalt antall handler i øktbok Header Ingen Bud1 Dataintegning Toppbud Pris BQty1 Dataintegral Samlet antall til toppbudspris Ask1 Data Integer Top Spør Pris AQty1 Data Integer Samlet antall til topp forespørsel Bid2 Data Integer Valgfritt BQty2 Data Integer Valgfritt, Samlet antall Ask2 Data Integer Valgfri AQty2 Data Integer Valgfritt, Samlet Antall Bid3 Data Integer Valgfri BQty3 Data Integer Valgfri, Samlet Antall Ask3 Data Integer Valgfri AQty3 Data Integer Valgfritt, Samlet Antall Bid4 Dataintegrant Valgfritt BQty4 Dataintegral Valgfritt, Samlet Antall Ask4 Data Integer Valgfri AQty4 Data Integer Valgfritt, Samlet Antall Bid5 Data Integer Valgfri BQty5 Data Integer Valgfritt BQty5 Data Integer Valgfritt , Samlet antall Ask5 Data Integer Valgfri AQty5 Data Integer Valgfritt, Samlet antall 10 Valgfrie Meldinger Markedsstat TAG Merk Verdi Type Type PING Header Ingen Kommentar PONG Header Ingen NPONG Header Ingen Årsak Tekst String Årsak til avvisning CLOSE Header NoneMessaging Patterns 187 Integrering Mønstre i praksis 187 Case Study: Bond Trading System (Av Jonathan Simon) Det er lett å avstå fra en stor samling av mønstre eller et mønster språk. Mønstre er abstraksjonen av en ide i en gjenbrukbar form. Ofte gjør den svært generiske naturen til mønstre som gjør dem så nyttige, også vanskelige å forstå. Noen ganger er det beste å forstå forståelsesmønstre en ekte verdenseksempel. Ikke et opptatt scenario av hva som kan skje, men hva som faktisk skjer og hva som vil skje. Dette kapitlet gjelder mønstre for å løse problemer ved hjelp av en oppdagingsprosess. Systemet vi skal diskutere er et obligasjonshandelssystem som jeg jobbet med i to år fra innledende design gjennom produksjon. Vi vil utforske scenarier og problemer som ble oppstått og hvordan de skal løses med mønstre. Dette innebærer beslutningsprosessen for å velge et mønster, samt hvordan man kan kombinere og justere mønstre som passer til behovene til systemet. Og dette er alt gjort med tanke på de kreftene som oppstår i virkelige systemer, inkludert forretningsbehov, klientbeslutninger, arkitektoniske og tekniske krav, samt eldre systemintegrasjon. Hensikten med denne tilnærmingen er å gi en klarere forståelse av mønstrene selv gjennom praktisk anvendelse. Å bygge et system En stor Wall Street investeringsbank utarbeider å bygge et obligasjonsprissystem i et forsøk på å strømlinjeforme arbeidsflyten i deres obligasjonshandelskort. For tiden må obligasjonshandlere sende priser for et stort antall obligasjoner til flere forskjellige handelssteder, hver med sitt eget brukergrensesnitt. Målet for systemet er å minimere minutiae av prissetting alle sine obligasjoner kombinert med avansert analytisk funksjonalitet spesifikk for obligasjonsmarkedet i et enkelt innkapslet brukergrensesnitt. Dette betyr integrasjon og kommunikasjon med flere komponenter over ulike kommunikasjonsprotokoller. Systemet på høy nivå ser slik ut: Først kommer markedsdata inn i systemet. Markedsdata er data angående pris og andre egenskaper av obligasjonen som representerer hva folk er villige til å kjøpe og selge obligasjonen til på det frie markedet. Markedsdataene sendes umiddelbart til analysemotoren som endrer dataene. Analytics refererer til matematiske funksjoner for finansielle applikasjoner som endrer prisene og andre attributter av obligasjoner. Dette er generiske funksjoner som bruker inputvariabler til å skreddersy resultatene av funksjonen til en bestemt binding. Klientprogrammet som kjører på hver handelsdrivende skrivebord, konfigurerer analysemotoren på en bransjebasert basis, og kontrollerer spesifikkene til analysene for hvert bånd som foretaket prissetter. Når analysene er brukt på markedsdataene, sendes de modifiserte dataene ut til ulike handelssteder hvor handelsmenn fra andre firmaer kan kjøpe eller selge obligasjonene. Arkitektur med mønstre Med denne oversikten over systemets arbeidsflyt, kan vi nærme noen av de arkitektoniske problemene vi møter under designprosessen. La oss ta en titt på det vi kjenner til i dag. Traders trenger en svært responsiv applikasjon på både Windows NT og Solaris-arbeidsstasjoner. Derfor bestemte vi oss for å implementere klientprogrammet som en Java tykk klient på grunn av plattform uavhengighet og evne til å reagere raskt på brukerinngang og markedsdata. På server siden arver vi arv C-komponenter som systemet vårt skal bruke. Markeddatakomponentene kommuniserer med TIBCO Informasjonsbuss (TIB) meldingsinfrastruktur. Vi arver følgende komponenter: Market Data Price Feed Server. Publiserer innkommende markedsdata til TIB. Analytics Engine. Utfører analyser på innkommende markedsdata og sender de modifiserte markedsdataene til TIB. Bidragsserver. Utfører all kommunikasjon med handelssteder. Handelsstedene er tredjepartskomponenter som ikke kontrolleres av banken. Underliggende system for delsystemer for eldre markedsdata Vi må bestemme hvordan de separate delsystemene (Java tykk klient, markedsdata og bidrag) skal kommunisere. Vi kunne ha den tykke klienten kommunisere direkte med de eldre serverne, men det ville kreve for mye forretningslogikk på klienten. I stedet vel bygge et par Java-gateways for å kommunisere med de eldre serverne. Prissettingsgatewayen for markedsdata, en bidragsportway for å sende priser til handelssteder. Dette vil oppnå god innkapsling av forretningslogikken knyttet til disse områdene. De nåværende komponentene i systemet er vist nedenfor. Tilkoblingene merket som. indikere at vi fortsatt er usikre på hvordan noen av komponentene vil kommunisere. Systemet og dets komponenter Det første kommunikasjonsspørsmålet er hvordan du integrerer Java-tykk klient og de to Java-serverkomponentene for å utveksle data. La oss se på de fire integrasjonsstilene som foreslås i denne boken: File Transfer. Delt database. Remote Procedure Invocation. og Meldinger. Vi kan utelukke delt database umiddelbart fordi vi ønsket å opprette et lag av abstraksjon mellom klienten og databasen og ikke vil ha database tilgangskode i klienten. Filoverføring kan på samme måte utelukkes siden minimal ventetid er nødvendig for å sikre at nåværende priser sendes ut til handelsstedene. Dette gir oss et valg mellom Remote Procedure Invocation eller Messaging. Java-plattformen gir innebygd støtte for både Remote Procedure Invocation og Meldinger. Integrering av RPC-stil kan oppnås ved hjelp av Remote Method Invocation (RMI), CORBA eller Enterprise Java Beans (EJB). Java Messaging Service (JMS) er den felles API for meldingsstil-integrasjon. Så begge integreringsstilene er enkle å implementere i Java. Så som vil fungere bedre for dette prosjektet, Remote Procedure Invocation eller Meldinger. Det er bare én forekomst av Pricing Gateway og en forekomst av Contribution Gateway i systemet, men vanligvis kobler mange Tyske klienter samtidig til disse tjenestene (en for hver obligasjonshandler som skjer for å være logget inn på en bestemt tid). Videre ønsker banken at dette skal være et generisk prissystem som kan benyttes i andre applikasjoner. Foruten et ukjent antall Think Clients, kan det være et ukjent antall andre programmer som bruker prisdataene som kommer ut av Gateways. En tykk klient (eller et annet program som bruker prisdataene) kan ganske enkelt bruke RPC til å ringe til Gateways for å få prisdata og påkalle behandling. Imidlertid vil prisdata publiseres kontinuerlig, og enkelte kunder er bare interessert i visse data, slik at det kan være vanskelig å få relevante data til de riktige kundene på en riktig måte. Klienten kunne kollidere Gateways, men det vil skape mye overhead. Det ville være bedre for Gateways å gjøre dataene tilgjengelige for kundene så snart det er tilgjengelig. Dette vil imidlertid kreve at hver Gateway skal holde rede på hvilke klienter som for øyeblikket er aktive, og som vil ha hvilke bestemte data da, når et nytt stykke data blir tilgjengelig (som vil skje mange ganger i sekundet), må Gateway gjøre en RPC til hver interessert klient for å sende dataene til klienten. Ideelt sett bør alle kunder bli varslet samtidig, så hver RPC må gjøres i sin egen samtidige tråd. Dette kan fungere, men blir veldig komplisert veldig raskt. Meldinger forenkler dette problemet sterkt. Med Meldinger. Vi kan definere separate kanaler for ulike typer prisdata. Så når en Gateway får et nytt stykke data, vil det legge til en melding som inneholder dataene til Publiser-Abonner-kanalen for den datatypen. I mellomtiden vil alle klienter som er interessert i en bestemt type data, høre på kanalen for den typen. På denne måten kan Gateways enkelt sende ut nye data til hvem som er interessert, uten å måtte vite hvor mange lytteapplikasjoner det er eller hva de er. Klientene må fortsatt kunne påberope seg også i Gateways. Siden det kun er to Gateways, og klienten kan sannsynligvis blokkere mens metoden påberopes synkront, kan disse klient-til-gateway-invokasjonene ganske enkelt implementeres ved hjelp av RPC. Men siden vi allerede bruker meldinger for Gateway-to-client-kommunikasjon, er meldinger sannsynligvis like god en måte å implementere klient-til-Gateway-kommunikasjon også. Derfor vil all kommunikasjon mellom Gateways og klientene oppnås gjennom meldinger. Fordi alle komponentene er skrevet i Java, presenterer JMS et enkelt valg for meldingssystemet. Dette skaper effektivt en Meldingsbuss eller en arkitektur som gjør det mulig for fremtidige systemer å integrere med dagens system med liten eller ingen endringer i meldingsinfrastrukturen. På denne måten kan virksomhetsfunksjonaliteten til applikasjonen enkelt brukes av et annet program som banken utvikler. Java-komponenter Kommunisere med JMS JMS er bare en spesifikasjon, og vi må bestemme et JMS-kompatibelt meldingssystem. Vi bestemte oss for å bruke IBM MQSeries JMS fordi banken er en IBM-butikk, ved hjelp av WebSphere applikasjonsservere og mange andre IBM-produkter. Som et resultat vil vi bruke MQSeries siden vi allerede har en støtteinfrastruktur på plass og et nettstedslisens for produktet. Det neste spørsmålet er hvordan du kobler MQSeries messaging system med den frittstående C-bidragsserveren og TIBCO-baserte Market Data og Analytics Engine-servere. Vi trenger en måte for MQSeries-forbrukerne å få tilgang til TIB-meldingene. Men hvordan kan vi kanskje bruke Message Translator-mønsteret til å oversette TIB-meldinger til MQSeries-meldinger. Selv om C-klienten for MQSeries fungerer som en Meldingsoversetter. bruk av det ville ofre JMS server uavhengighet. Og selv om TIBCO har en Java API, har kunden arkitekt og leder avvist det. Som et resultat, må Message Translator-tilnærmingen bli forlatt. Broen fra TIB-serveren til MQSeries-serveren krever kommunikasjon mellom C og Java. Vi kunne bruke CORBA, men da hva med meldingene. En nærmere titt på Message Translator-mønsteret viser at den er relatert til Kanaladapteren ved bruk av kommunikasjonsprotokoller. Hjertet på en kanaladapter er å koble ikke-meldingssystemer til meldingssystemer. Et par kanaladaptere som kobler til to meldingssystemer, er en Messaging Bridge. Formålet med en Meldingsbro er å overføre meldinger fra ett meldingssystem til et annet. Dette er akkurat det vi gjør med den ekstra kompleksiteten til den språket Java til C-kommunikasjon. Vi kan implementere krysspråket Messaging Bridge ved hjelp av en kombinasjon av Channel Adapter s og CORBA. Vi skal bygge to lettvektkanaladapter-servere, en i C-kommunikasjon med TIB, og en i Java-kommunikasjon med JMS. Disse to kanaladapteren. som er Message Endpoint s selv, vil kommunisere med hverandre via CORBA. Som vårt valg for MQSeries, vil vi bruke CORBA i stedet for JNI siden det er en bedriftsstandard. Messagingbroen implementerer den effektivt simulerte meldingsoversettelsen mellom tilsynelatende inkompatible meldingssystemer og forskjellige språk. Meldingsoversetter ved hjelp av kanaladaptere Det neste diagrammet viser dagens systemdesign, inkludert Gateways og andre komponenter. Dette er et godt eksempel på mønsterapplikasjon. Vi kombinerte to kanaladapter s med en ikke-meldingsprotokoll for å implementere Message Translator-mønsteret, effektivt ved å bruke ett mønster for å implementere et annet mønster. Additionally, we changed the Channel Adapter s context to link two messaging systems with a non-messaging cross language translation protocol rather than connecting a messaging system to a non-messaging system. The current system with the Channel Adapters Structuring Channels A key to working with patterns is not only knowing when to use which pattern, but also how to most effectively use it. Each pattern implementation has to take into account specifics of the technology platform as well as other design criteria. This section applies the same discovery process to find the most efficient use of the Publish-Subscribe Channel in the context of the market data server communicating with the analytics engine. Real time market data originates with market data feed, a C server that broadcasts market data on the TIB. The market data feed uses a separate Publish-Subscribe Channel for each bond it is publishing prices for. This may seem a little extreme since each new bond needs its own new channel. But this is not so severe since you do not actually need to create channels in TIBCO. Rather, channels are referenced by a hierarchical set of topic names called subjects. The TIBCO server then filters a single message flow by subject, sending each unique subject to a single virtual channel. The result of which is a very lightweight message channel. We could create a system that publishes on a few channels and subscribers could listen only for prices they are interested in. This would require subscribers to use a Message Filter or Selective Consumer to filter the entire data flow for interesting bond prices, deciding whether each message should be processed as it is received. Given that the market data is published on bond-dedicated channels, subscribers can register for updates on a series of bonds. This effectively allows subscribers to filter by selectively subscribing to channels and only receiving updates of interest rather than deciding after the message is received. It is important to note that using multiple channels to avoid filtering is a nonstandard use of messaging channels. In context of the TIBCO technology however, we are really deciding whether to implement or own filters or utilize the channel filtering built into TIBCO -- rather than whether to use so many channels. The next component we need to design is the analytics engine, another CTIB server that will modify the market data and rebroadcast it to the TIB. Although it is out of the scope of our JavaJMS development, we are working closely with the C team to design it since we are the analytics engines primary customer. The problem at hand is to find the channel structure that most efficiently rebroadcast the newly modified market data. Since we already have one dedicated Message Channel per bond inherited from the market data price feed, it would be logical to modify the market data and rebroadcast the modified market data on the bond dedicated Message Channel . But this will not work since the analytics modifying the bonds prices are trader specific. If we rebroadcast the modified data on the bond Message Channel . we will destroy the data integrity by replacing generic market data with trader specific data. On the other hand, we could have a different message type for trader specific market data that we publish on the same channel allowing subscribers to decide which message they are interested in to avoid destroying the data integrity. But then clients will have to implement their own filters to separate out messages for other traders. Additionally, there will a substantial increase in messages received by subscribers, placing an unnecessary burden on them. There are two options: One Channel per Trader: Each trader has a designated channel for the modified market data. This way, the original market data remains intact and each trader application can listen to its specific traders Message Channel for the modified price updates. One Channel per trader per Bond: Create one Message Channel per-trader per-bond solely for the modified market data of that bond. For example, the market data for bond ABC would be published on channel Bond ABC while the modified market data for trader A would be published on Message Channel Trader A, Bond ABC, modified market data for trader B on Trader B, Bond ABC, and so on. One channel per trader One channel per bond per trader There are advantages and disadvantages to each approach. The per-bond approach, for example, uses a lot more Message Channel . In the worst-case scenario, the number of Message Channel will be the number of bonds total multiplied by the number of traders. We can put upper bounds on the number of channels that will be created since we know that there are only around 20 traders and they never price more than a couple hundred bonds. This puts the upper limit below the 10,000 range, which is not so outlandish compared to the nearly 100,000 Message Channel the market data price feed is using. Also, since we are using the TIB and Message Channel are quite inexpensive, the number of Message Channel s is not a severe issue. On the other hand, the sheer number of Message Channel s could be a problem from a management perspective. Every time a bond is added a channel for each trader must be maintained. This could be severe in a very dynamic system. Our system, however, is essentially static. It also has an infrastructure for automatically managing Message Channel s. This combined with the inherited architecture of a legacy component using a similar approach minimizes the downside. This is not to say we should make an unnecessarily excessive number of Message Channel s. Rather, we can implement an architectural approach that uses a large number of Message Channel s when there is a reason. And there is a reason in this case that comes down to the location of logic. If we implement the per trader approach, the Analytics Engine needs logic to group input and output channels. This is because the input channels from the Analytics Engine are per bond and the output Message Channel s would be per trader, requiring the Analytics Engine to route all analytics input from multiple bonds for a particular trader to a trader specific output Message Channel . This effectively turns the analytics engine into a Content-Based Router to implement custom routing logic for our application. Following the Message Bus structure, the Analytics Engine is a generic server that could be used by several other systems in the. So we dont want to cloud it with system specific functionality. On the other hand, the per-bond approach works since the idea of a trader owning the analytics output of bond prices is a company accepted practice. The per-bond approach keeps the Message Channel separation of the market data feed intact, while adding several more Message Channel s. Before we reach the client, we want a Content-Based Router to combine these several channels into a manageable number of channels. We dont want the client application running on the traders desktop to be listening to thousands or tens of thousands of Message Channel s. Now the question becomes where to put the Content-Based Router . We could simply have the CTIB Channel Adapter forward all of the messages to the Pricing Gateway on a single Message Channel . This is bad for two reasons we would be splitting up the business logic between C and Java, and we would lose the benefit of the separate Message Channel s on the TIB side allowing us to avoid filtering later in the data flow. Looking at our Java components, we could either place it in the Pricing Gateway or create an intermediary component between the Pricing Gateway and the client. In theory, if we persisted the bond-based separation of Message Channel s all the way to the client, the Pricing Gateway would rebroadcast pricing information with the same channel structure as the Pricing Gateway and Analytics Engine. This means a duplication of all of the bond dedicated TIB channels in JMS. Even if we create an intermediary component between the Pricing Gateway and the client, the Pricing Gateway will still have to duplicate all of the channels in JMS. On the other hand, implementing logic directly in the Pricing Gateway allows us to avoid duplicating the large number of channels in JMSallowing us to create a much smaller number of channels in the order of one per trader. The Pricing Gateway registers itself through the CTIB Channel Adapter as a consumer for each bond of every trader in the system. Then the Pricing Gateway will forward each specific client only the messages related to that particular trader. This way, we only use a small number of Message Channel s on the JMS end, while maximizing the benefit of the separation on the TIB end. The complete Market Data Flow to the client The Message Channel layout discussion is a good example of how integrating patterns is important. The goal here was to figure out how to effectively use the Message Channel s. Saying you use a pattern isnt enough. You need to figure out how to best implement it and incorporate into your system to solve the problems at hand. Additionally, this example shows business forces in action. If we could implement business logic in any of our components, we could have gone with the per trader approach and implemented an overall more simple approach with many less channels. Selecting a Message Channel Now that we know the mechanics of the communication between the JavaJMS components and the C TIBCO components, and we have seen some Message Channel structuring, we need to decide which type of JMS Message Channel s the Java components should use to communicate. Before we can choose between the different Message Channels available in JMS, lets look at the high level message flow of the system. We have two gateways (Pricing and Contribution) communicating with the client. Market data flows to the client from the Pricing Gateway which sends it out to the Contribution Gateway. The client application sends message to the Pricing Gateway to alter the analytics being applied to each bond. The Contribution Gateway also sends messages to the Client application relaying the status of the price updates to the different trading venues. The system message flow The JMS specification describes two Message Channel types, Point-to-Point Channel (JMS Queue ) and Publish-Subscribe Channel (JMS Topic ). Recall that the case for using publish-subscribe is to enable all interested consumers to receive a message while the case for using point-to-point is to ensure that only one eligible consumer receives a particular message. Many systems would simply broadcast messages to all client applications, leaving each individual client application to decide for itself whether or not to process a particular message. This will not work for our application since there are a large number of market data messages being sent to each client application. If we broadcast market data updates to uninterested trader, we will be unnecessarily wasting client processor cycles deciding whether or not to process a market data update. Point-to-Point Channel s initially sound like a good choice since the clients are sending messages to unique servers and visa versa. But it was a business requirement that traders may be logged in to multiple machines at the same time. If we have a trader logged in at two workstations simultaneously and a point-to-point price update is sent, only one of the two client applications will get the message. This is because only one consumer on a Point-to-Point Channel can receive a particular message. Notice that only the first of each group of a traders client applications receives the message. Point-to-Point Messaging for Price Updates We could solve this using the Recipient List pattern, which publishes messages to a list of intended recipients, guaranteeing that only clients in the recipient list will receive messages. Using this pattern, the system could create recipient lists with all client application instances related to each trader. Sending a message related to a particular trader would in turn send the message to each application in the recipient list. This guarantees all client application instances related to a particular trader would receive the message. The downside of this approach is that it requires quite a bit of implementation logic to manage the recipients and dispatch messages. Recipient List for Price Updates Even though point-to-point could be made to work, lets see if there is a better way. Using Publish-Subscribe Channel s, the system could broadcast messages on trader specific channels rather than client application specific channels. This way, all client applications processing messages for a single trader would receive and process the message. Publish-Subscribe Messaging for Price Updates The downside of using Publish-Subscribe Channel s is that unique message processing is not guaranteed with the server components. It would be possible for multiple instances of a server component to be instantiated and each instance process the same message, possibly sending out invalid prices. Recalling the system message flow, only a single communication direction is satisfactory with each Message Channel . Server-to-client communication with publish-subscribe is satisfactory while client-to-server communication is not and client-server communication with point-to-point is satisfactory while server-client is not. Since there is no need to use the same Message Channel in both directions, we can use each Message Channel only one direction. Client-to-server communication will be implemented with point-to-point while server-to-client communication will be implemented with publish-subscribe. Using this combination of Message Channel s, the system benefits from direct communication with the server components using point-to-point messaging and the multicast nature of publish-subscribe without either of the drawbacks. Message flow with Channel Types Problem Solving With Patterns Patterns are tools and collections of patterns are toolboxes. They help solve problems. Some think that patterns are only useful during design. Following the toolbox analogy, this is like saying that tools are only useful when you build a house, not when you fix it. The fact is that patterns are a useful tool throughout a project when applied well. In the following sections we will use the same pattern exploration process we used in the previous section to solve problems in our now working system. Flashing Market Data Updates Traders want table cells to flash when new market data is received for a bond, clearly indicating changes. The Java client receives messages with new data which triggers a client data cache update and eventually flashing in the table. The problem is that updates come quite frequently. The GUI thread stack is becoming overloaded and eventually freezing the client since it cant respond to user interaction. We will assume that the flashing is optimized and concentrate on the data flow of messages through the updating process. An examination of performance data shows the client application is receiving several updates a second some updates occurred less than a millisecond apart. Two patterns that seem like they could help slow down the message flow are Aggregator and Message Filter. A first thought is to implement a Message Filter to control the speed of the message flow by throwing out updates received a small amount of time after the reference message. As an example, lets say that we are going to ignore messages within 5 milliseconds of each other. The Message Filter could cache the time of the last acceptable message and throw out anything received within the next 5 milliseconds. While other applications may not be able to withstand data loss to such an extent, this is perfectly acceptable in our system due to the frequency of price updates. Time based Message Filter The problem with this approach is that not all data fields are updated at the same time. Each bond has approximately 50 data fields displayed to the user including price. We realize that not every field is updated in every message. If the system ignores consecutive messages, it may very well be throwing out important data. The other pattern of interest is the Aggregator . The Aggregator is used to manage the reconciliation of multiple, related messages into a single message, potentially reducing the message flow. The Aggregator could keep a copy of the bond data from the first aggregated message, then update only new or changed fields successive messages. Eventually the aggregated bond data will be passed in a message to the client. For now, lets assume that the Aggregator will send a message every 5 milliseconds like the Message Filter . Later, well explore another alternative. Aggregator with partial successive updates The Aggregator . like any other pattern, is not a silver bullet it has its pluses and minuses that need to be explored. One potential minus is that implementing an Aggregator would reduce the message traffic by a great amount in our case only if many messages are coming in within a relatively short time regarding the same bond. On the other hand, we would accomplish nothing if the Java client only receives updates for one field across all of the traders bonds. For example, if we receive 1000 messages in a specified timeframe with 4 bonds of interest, we would reduce the message flow from 1000 to 4 messages over that timeframe. Alternatively, if we receive 1000 messages in the same timeframe with 750 bonds of interest, we will have reduced the message flow from 1000 to 750 messages relatively little gain for the amount of effort. A quick analysis of the message updates proves that the Java client receives many messages updating fields of the same bond, and therefore related messages. So, Aggregator is in fact a good decision. Whats left is to determine how the Aggregator will know when to send a message it has been aggregating. The pattern describes a few algorithms for the Aggregator to know when to send the message. These include algorithms to cause the aggregator to send out its contents after a certain amount of time has elapsed, after all required fields in a data set have been completed, and others. The problem with all of these approaches is that the aggregator is controlling the message flow, not the client. And the client is the major bottleneck in this case, not the message flow. This is because the Aggregator is assuming the consumers of its purged messages (the client application in this case) are Event-Driven Consumer s, or consumers that rely on events from an external source. We need to turn the client into a Polling Consumer . or a consumer that continuously checks for messages, so the client application can control the message flow. We can do this by creating a background thread that continuously cycles through the set of bonds and updates and flashes any changes that have occurred since the last iteration. This way, the client controls when messages are received and as a result, guarantees that it will never become overloaded with messages during high update periods. We can easily implement this by sending a Command Message to the Aggregator initiating an update. The Aggregator will respond with a Document Message containing the set of updated fields that the client will process. The choice of Aggregator over Message Filter is clearly a decision based solely on the business requirements of our system. Each could help us solve our performance problems, but using the Message Filter would solve the problem at cost of the system data integrity. Major Production Crash With the performance of the flashing fixed, we are now in production. One day the entire system goes down. MQSeries crashes, bringing several components down with it. We struggle with the problem for a while and finally trace it back to the MQSeries dead letter queue (an implementation of the Dead Letter Channel ). The queue grows so large that it brings down the entire server. After exploring the messages in the dead letter queue we find they are all expired market data messages. This is caused by slow consumers, or consumers that do not process messages fast enough. While messages are waiting to be processed, they time out (see the Message Expiration pattern) and are sent to the Dead Letter Channel . The excessive number of expired market data messages in the dead letter queue is a clear indication that the message flow is too great messages expire before the target application can consume them. We need to fix the message flow and we turn to patterns for help slowing down the message flow. A reasonable first step is to explore solving this problem with the Aggregator as we recently used this pattern to solve the similar flashing market data control rate problem. The system design relies on the client application to immediately forward market data update messages to the trading venues. This means the system cannot wait to collect messages and aggregate them. So the Aggregator must be abandoned. There are two other patterns that deal with the problem of consuming messages concurrently: Competing Consumers and Message Dispatcher . Starting with Competing Consumers . the benefit of this pattern is the parallel processing of incoming messages. This is accomplished using several consumers on the same channel. Only one consumer processes each incoming message leaving the others to process successive messages. Competing Consumers . however, will not work for us since we are using Publish-Subscribe Channel s in server-to-client communication. Competing Consumers on a Publish-Subscribe Channel channel means that all consumers process the same incoming message. This results in more work without any gain and completely misses the goal of the pattern. This approach also has to be abandoned. On the other hand, the Message Dispatcher describes an approach whereby you add several consumers to a pool. Each consumer can run its own execution thread. One main Message Consumer listens to the Channel and delegates the message on to an unoccupied Message Consumer in the pool and immediately returns to listening on the Message Channel . This achieves the parallel processing benefit of Competing Consumers . but works on Publish-Subscribe Channel s. The Message Dispatcher in context Implementing this in our system is simple. We create a single JMSListener called the Dispatcher, which contains a collection of other JMSListener s called Performers. When the onMessage method of the Dispatcher is called, it in turn picks a Performer out of the collection to actually process the message. The result of which is a Message Listener (the Dispatcher) that always returns immediately. This guarantees a steady flow of message processing regardless of the message flow rate. Additionally, this works equally well on a Publish-Subscribe Channel s as it does on a Point-to-Point Channel s. With this infrastructure, messages can be received by the client application at almost any rate. If the client application is still slow to process the message after receiving them, the client application can deal with the delayed processing and potentially outdated market data rather than the messages expiring in the JMS Message Channel . The crash discussed in this section and the fix using the Message Dispatcher is an excellent example of the limits of applying patterns. We encountered a performance problem based on a design flaw not allowing the client to process messages in parallel. This greatly improved the problem, but did not completely fix it. This is because the real problem was the client becoming a bottleneck. This couldnt be fixed with a thousand patterns. We later addressed this problem by refactoring the message flow architecture to route messages directly from the Pricing Gateway to the Contribution Gateway. So patterns can help design and maintain a system, but dont necessarily make up for poor upfront design. Throughout this chapter, we have applied patterns to several different aspects of a bond trading system including solving initial upfront design problems and fixing a nearly job threatening production crash with patterns. We also saw these patterns as they already exist in third party product, legacy components, and our JMS and TIBCO messaging systems. Most importantly, these are real problems with the same types of architectural, technical and business problems we experience as we design and maintain our own systems. Hopefully reading about applying patterns to this system helps give you a better understanding of the patterns as well as how to apply them to your own systems. Vil du holde deg oppdatert Følg min blogg. Want to read more in depth Check out My Articles . Ønsker å se meg live Se hvor jeg snakker neste. Finn den fulle beskrivelsen av dette mønsteret i: Enterprise Integration Patterns Gregor Hohpe og Bobby Woolf ISBN 0321200683 650 sider Addison-Wesley Fra Enterprise Integration til Enterprise Transformation: Min nye bok beskriver hvordan arkitekter kan spille en kritisk rolle i IT-transformasjon ved å bruke sine tekniske, kommunikasjon og organisatoriske ferdigheter med 37 episoder fra storskala enterprise IT. Deler av denne siden er gjort tilgjengelig under Creative Commons Attribution-lisensen. Du kan gjenbruke mønsterikonet, mønsternavnet, problemet og løsningsoppgavene (i fet skrift) og skissen under denne lisensen. Other portions of the text, such as text chapters or the full pattern text, are protected by copyright. Messaging Patterns 187 Integration Patterns in Practice 187 Case Study: Bond Trading SystemOnline trading system project specifications READ MORE MFG - Official Site Traders Log Online Trading Community for Stocks Futures and Forex Traders. Home Primary Navigation. Home Market News The Future of Apples Car Project READ MORE Alabama interChange Project Alabama interChange System Author Topic: UL Online Trading System Project Specifications (Read 7735 times) READ MORE OFFICE OF CAREER SERVICES - sipa. columbia. edu Why did the Taurus project of LSE LSE batch trading system, share registration and transfer system. Specifications were driven by a READ MORE TSYS - Official Site Join a Webinar Online (Instant Join App) Connect to Audio System Requirements for Attendees. You can easily attend a session from anywhere, Writing a Requirements Document - CDL TSYS makes it possible for millions of buyers and sellers to move money around Toggle navigation Project name Login. Home 169 2016 Total System READ MORE Standards Australia - Official Site Odoo Project takes no time to Easily optimize your warehouse with the smart double entry inventory system, A wine bar implemented Odoo Online two READ MORE 0 Depotgeb252hren ING-DiBa. de Find out more about the Senior Project Manager role in Auckland at BP and apply online engineering specifications, trading and distribution of READ MORE HR Open Standards Consortium, Inc PAGE DIMENSION AND BINDING SPECIFICATIONS: The dimension of the project report should be in A4 size. 337 Online Trading System 338 Online Degree READ MORE software requirement specification - online trading system THIS CONSULTING AGREEMENT WHEREAS, Client has developed a Forex trading system or specifications for a custom software other online agreements, and READ MORE Traders Log - Trading and Investing Guide Futures, options on futures and forex trading involves substantial risk and Online trading has inherent risk due to system system performance READ MORE Why did the Taurus project of LSE fail Strat. In - A for online trading in currency contracts and precious metals on conditions of Margin Trading. The foundation of the projects trading system suits Odoo - Official Site InstaForex clients use cutting-edge technologies in online trading. project in the ForexCopy system, with InstaForex. Sergey Usanov Ukraina. System READ MORE The MFG contract manufacturing marketplace lets procurement MFG is a seamless online system for requesting manufacturing quotes from READ MORE Payments - Algorithmic and Mechanical Forex Strategies Neu und nur bei der ING-DiBa: 220ber 5000 Fonds amp ETFs geb252hrenfrei READ MORE Broker Systems SA gt Home trading system people were Erics project and gave Martin Portfolio Specification Figure 1. Using specifications to describe the READ MORE Senior Project Manager job at BP in Auckland Careers Specifications Order Types Online Application Download Forms FUTURESONLINE IS NOT AFFILIATED WITH NOR DOES IT ENDORSE ANY TRADING SYSTEM READ MORE Online trading system project specifications Neu und nur bei der ING-DiBa: 220ber 5000 Fonds amp ETFs geb252hrenfrei READ MORE Prime Progression - Trading 17.12.2008 018332Documentation of quotONLINE BANKINGquot Project The Net Banking system deals with SOFTWARE AND HARDWARE SPECIFICATIONS Net Banking System READ MORE System Requiremen t Specifications (SRS) Online Trading System Project Specifications Distributed Objects CSPP 51024. The online trading system has a set of primary functional requirements: READ MORE Project Format - scribd Futures Trading. TradeStation has one a hands-on review of each companys online brokerage products and System access and trade placement and READ MORE Forex Online Forex Trading Currency Trading Forex Broker Systems SA. applies a managemenet system and unambiguous specifications. XRHMA Derivatives enriched with Online Trading functionality READ MORE Product Specifications - CBOE Online Courses Seminars XEO Options Product Specifications one point equals 100. Minimum tick for series trading below 3 is 0.05 (5.00) READ MORE Trade Futures Online with the TradeStation Platform Standards Australia and MarkLogic Partner in Development of Digital Repository Next Round of Project Prioritisation and Selection Wiring Rules READ MORE Online trading system project specifications nairobi Smartsheet is an online project management of project drawings, specifications and other An online customizable project management system forSlideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. Hvis du fortsetter å surfe på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler på denne nettsiden. Se vår brukeravtale og personvernregler. Slideshare bruker informasjonskapsler for å forbedre funksjonalitet og ytelse, og for å gi deg relevant annonsering. Hvis du fortsetter å surfe på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler på denne nettsiden. Se vår personvernerklæring og brukeravtale for detaljer. Explore all your favorite topics in the SlideShare app Get the SlideShare app to Save for Later even offline Continue to the mobile site Upload Login Signup Double tap to zoom out A project report on online trading Share this SlideShare LinkedIn Corporation copy 2017Name of the Project: Online Trading System Project with Source Code Software Requirements: Work Flow Management System Project with Source Code The comprehensive study of on Online Trading System at Inter Subscribe to 1000 Projects: preeti on Hostel Management System Visual Basic Project 21-03-2013 i want project report on online boutique management system 1 year ago i want online share trading project wit source code plz response soon Project Report On ONLINE SHARE TRADING Online Share Trading Simulation Project 2000 is a full-featured relational database management system Readymade Projects. Klarlagte prosjekter. Søk på dette nettstedet Hospital Management System Online Diskusjonsforum Online Examination Bensin Bunk En Prosjekt Rapport om Online Trading amp Stock meglere av Sharekhan. Laste opp. Oppgi styringsinformasjonssystem, En prosjektrapport om Online Trading Online Trading Prosjektrapport Sammendrag - On-Line Trading Project inneholder informasjon om brukeren som logget inn i Java Library Management System. Online Professional Grade Trading Analysis Software Det er virkelig et Trading Management System. Gir du megleren Trading Performance-rapporterne Online Share Trading Aspnet Project Gratis nedlastingskoder og - skript Downloads Free. College Management Aspnet Project Gratis Online Share Trading System Project Hovedfunksjonen til Online Medical Management System Project i Java er en distribuert Topology Control for Share Trading Portal Annonse. Ingen kommentarer Slideshare bruker informasjonskapsler for å forbedre funksjonalitet og ytelse, og for å gi deg relevant annonsering. Hvis du fortsetter å surfe på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler på denne nettsiden. Se vår brukeravtale og personvernregler. Slideshare bruker informasjonskapsler for å forbedre funksjonalitet og ytelse, og for å gi deg relevant annonsering. Hvis du fortsetter å surfe på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler på denne nettsiden. Se vår personvernerklæring og brukeravtale for detaljer. Utforsk alle favorittemner i SlideShare-appen Få SlideShare-appen til å lagre for senere, selv frakoblet Fortsett til mobilnettstedet Opplastingslogg Registrering Dobbeltklikk for å zoome ut 33059297 a-prosjekt-rapport-on-online trading-stock-brokers-of-online - sharekhan Del denne SlideShare LinkedIn Corporation kopien 2017

No comments:

Post a Comment